About this role
- 1. CONTEXTE & OBJECTIF DE LA MISSION : Pour accompagner l'évolution de son dispositif de contrôles LOD2 sur les risques financiers, la Direction des Risques Financiers, Climatiques, Pays & Validation de modèles renforce son équipe avec un consultant asset liability management pour une période maximale de 6 mois.
- Il participera aux travaux LOD2 sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité, avec les missions suivantes :- Le contre-calcul et la revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté ;- La production et l'exploitation des analyses développées sur les indicateurs EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR ;- Les tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement ;- Le backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements.) ;- La proposition et la mise en oeuvre de nouvelles analyses.2.
- LIVRABLES ATTENDUS :- Extract des données ALM sous SQL (RisK Confidence);- Contre-calculs et analyses des indicateurs IRRBB (ΔEVE, ΔMNI) et CSRBB (avec documentation) ;- Propositions de nouvelles analyses, argumentées et priorisées ;- Notes et supports de présentation pour les comités ;- Transfert de compétences à l'équipe ;- Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB ;- Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB- Connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD) ;- Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint) ;- Une pratique de Risk Confidence serait un plus.