About this role
Qui sommes-nous ?
Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences : Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative. Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs. Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d'exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive.
Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l'assurance, la santé et l'industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier. Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses.
Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.Le posteDans le cadre du développement de notre pôle Finance, Risk & Réglementaire, nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif Junior pour intervenir auprès de nos clients du secteur financier (banque, gestion d'actifs, assurance).Au sein d'une équipe R&D, vous participerez à des projets de modélisation quantitative, de pricing et d'analyse des risques, en lien étroit avec les équipes métiers.
- Vos missionsDévelopper et maintenir des modèles de valorisation de produits financiersContribuer à l'analyse et au suivi des risques de marché sur des portefeuilles multi-classes d'actifsConcevoir des outils de sensibilités et de stress testsParticiper à la calibration de modèles et aux travaux de simulation (méthodes de Monte Carlo)Automatiser des processus de reporting et d'analyse quantitativeDocumenter les modèles et présenter les résultats aux équipes métiersVotre profilDiplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d'un Master 2, avec une spécialisation en finance quantitative ou en mathématiques appliquéesUne première expérienceen finance quantitative, en gestion des risques ou en modélisation, dans une banque, une société de gestion ou un assureurBonnes bases en mathématiques financières : processus stochastiques, pricing de produits dérivés, méthodes numériquesConnaissances en machine learning appréciéesCompétences techniquesMaîtrise d'au moins un langage de programmation orienté calcul scientifique (Python, C++.)Aisance avec les outils d'analyse de donnéesQualités recherchéesSolide capacité d'analyse et de raisonnement quantitatifCapacité à prototyper rapidement et à rendre des résultats exploitablesRigueur, curiosité et esprit d'équipeAnglais professionnel