About this role
ArbetsuppgifterJobba i kärnan av bankens styrning av kreditrisk
Driva modellprojekt från krav till implementation
Utveckla PD- och LGD-modeller enligt CRR
Implementera och förvalta kreditriskmodeller
Genomföra regelbundna beräkningar av kreditrisk och kapitalkrav
Vara med och forma bankens utveckling av modeller för kreditrisk och kapitaltäckning
Erfaren Riskanalytiker - Kreditriskmodeller och KapitaltäckningSBAB:s funktion för oberoende Riskkontroll har ett centralt uppdrag i att säkerställa en robust riskstyrning i banken. Genom modeller, analyser och oberoende kontroller följer vi riskutvecklingen och säkerställer att den ligger inom bankens riskaptit. Vi tar fram beslutsunderlag och rapporter till såväl interna som externa intressenter, inklusive tillsynsmyndigheter. Arbetet har direkt påverkan på bankens strategiska beslut, kapitalplanering och riskhantering.
Vi söker nu en erfaren riskanalytiker som vill ta en viktig roll i utvecklingen av bankens kreditriskmodeller och bidra med djup expertis inom modellering, regelverkstolkning och riskanalys.
Du kommer ingå i gruppen Kreditriskmodeller och kapitaltäckning, som har ett strategiskt viktigt ansvar för förvaltning och vidareutveckling av bankens kreditriskmodeller inom både IRK-systemet och förlustreservering enligt IFRS 9 (ECL). Ansvaret täcker även regelverkstolkning, myndighetsrapportering samt analyser kopplade till kapitaltäckning och förlustreservering för kreditrisk och ESG-risk. Gruppen har två team: ett med ansvar för bankens ECL-modell och stresstester för kreditrisk samt ett med ansvar för att förvalta och förbättra bankens IRK-modeller, där du kommer att ingå.
Teamen stöttar varandra och arbetar gemensamt vid större initiativ, så som vid modellutveckling inom IRK. Gruppen arbetar med moderna arbetssätt och tekniska verktyg, där vi kontinuerligt stöttar varandra att utvecklas genom samarbete och kalibrering.
Kollegan vi söker
Rollen passar dig som har förmågan att kombinera teknisk och teoretisk kompetens med färdigheter i att navigera komplexa regelverk. Du kommer programmera med hjälp av Python och SQL för att sätta teori i praktik. Förutom avancerad dataanalys och statistisk modellering av kreditrisk förväntas du självständigt driva projekt från krav till implementation, som spänner över olika avdelningar och affärsområden. Detta samtidigt som du kommer vara ett naturligt bollplank för både kollegor, affärsverksamhet och ledning. Du har minst 5 års erfarenhet från att ha arbetat inom kvantitativ riskhantering inom finansbranschen.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med förlustreservering enligt IFRS 9 och/eller stresstester för kreditrisk
Erfarenhet av arbete med att utveckla PD- och/eller LGD-modeller enligt IFRS 9 och CRR
Erfarenhet av samarbete med affärsverksamhet om process- och produktutveckling samt ändringshantering inom IRK
Stark kompetens inom både CRR och tillhörande regelverk för kreditriskmodeller
Mycket goda kunskaper inom SQL och Python
En relevant akademisk examen, till exempel civilingenjör eller motsvarande inom matematik, statistik, finans eller datavetenskap
Mer om oss
Vi gillar att ses - det är en del av vår kultur. Vårt nya kontor ligger på Drottninggatan 89, och ger plats för både fokus och gemenskap, nära till kommunikation och med stadens puls precis utanför dörren.
Vi vill göra det möjligt för alla som jobbar på SBAB att må bra och ta hand om sin egen hälsa och hållbarhet. En viktig grundförutsättning är en hälsosam arbetsmiljö och en hållbar arbetsbelastning vilket vi verkar aktivt för att upprätthålla. SBAB:s ledarskap präglas därför av tydlighet, empati och helhetstänk.