About this role
Développeur .NET Finance de Marché, Stratégies Quantitatives Contexte de la mission Acteur de la gestion d'actifs, le client développe ses propres stratégies d'investissement quantitatives au sein d'une équipe positionnée entre le trading et l'ingénierie financière. L'équipe travaille en lien étroit avec les quants et développe les librairies qui servent aux stratégies d'investissement, notamment sur la réplication de portefeuille et l'intraday. Ces outils tournent en production sur des montants importants, avec un impact financier direct en cas d'incident. Le client recherche un Développeur .NET capable de faire le lien entre les modèles des quants et la production, avec une vraie compréhension du métier pour échanger au quotidien avec des équipes exigeantes. Responsabilités * Développer et faire évoluer les librairies financières aux côtés des quants * Contribuer aux stratégies d'investissement quantitatives, en particulier la réplication de portefeuille et l'intraday * Mettre en œuvre les calculs financiers liés au pricing d'options (Black-Scholes) et aux indices * Assurer la fiabilité de l'application de gestion de portefeuille en production * Échanger au quotidien avec les équipes trading et ingénierie financière pour traduire leurs besoins en développements Profil recherché * Développeur .NET avec une expérience en finance de marché, idéalement au sein d'équipes trading ou quantitatives * Solides connaissances fonctionnelles : pricing d'options, Black-Scholes, indices, gestion de portefeuille * Expérience réussie de la production sur des applications financières critiques * Aisance dans le dialogue avec des quants et des traders, capacité à comprendre et discuter les sujets métier * Connaissance des stratégies quantitatives (QIS), de la réplication de portefeuille ou de l'intraday appréciée Stack technique .NET