About this role
ANEO recherche un profil C++ / calcul scientifique pour intervenir auprès des équipes de recherche quantitative d’un grand acteur international des services financiers . Vous évoluerez sur des sujets à forte technicité, au croisement du HPC, du développement logiciel, des mathématiques appliquées, de la performance et de la finance quantitative . Vos missions Vous contribuerez au développement et à l’intégration d’une librairie interne de différentiation automatique adjointe (AAD) développée en C++20. Vous interviendrez notamment sur : l’adaptation de librairies de pricing afin de permettre le calcul automatique des sensibilités ; la réécriture vectorielle des codes de calcul ; l’optimisation des performances et de l’empreinte mémoire ; l’exploitation de la vectorisation SIMD ; la validation de la justesse numérique : cohérence des sensibilités, stabilité des prix et investigation des écarts ; la mise en place de tests de non-régression ; l’intégration dans les environnements Git/GitLab, GCC, Clang et Linux ; l’évolution de la librairie et la rédaction de la documentation technique et réglementaire.