About this role
Fecha límite para apuntarse: 2026-09-03 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Principales responsabilidades:
• Revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural para las posiciones del Balance del Banco.
• Validar los resultados de valuación y medidas de sensibilidad para los Derivados calculados por los sistemas (Front Office y sistema de medición de Riesgo Estructural).
• Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.
• Revisión de la configuración de los Derivados en los Sistemas para su correcta valoración y medición del riesgo.
• Identificar los riesgos asociados a los Nuevos Productos. Apoyar a las áreas de Riesgo de Mercado y Riesgo Contrapartida en metodologías de medición de Riesgo Mercado y Contrapartida.
• Actualizar los Marcos Metodológicos del área.
Retos del puesto
• La revisión y Desarrollo de Modelos de Riesgo Estructural.
• Garantizar una correcta valuación a mercado de los Derivados operados por Global Markets (Corporate & Investment Banking). Validación de Nuevos Productos en temas de Valuación y Riesgos. .
Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:
• Licenciatura en Actuaría / Matemáticas / Matemáticas Aplicadas / Física Postgrado: Recomendable.
• Lenguajes de Programación como MatLab y/o Python
• Sólidos fundamentos matemáticos y estadísticos. Metodologías de Riesgo Estructural Metodologías de Riesgo Liquidez (deseable) Valuación de Derivados (deseable) Metodologías de Riesgo Mercado y Contrapartida (deseable).
• Conocimiento del Mercado Financiero. Programación en algún lenguaje
Conocimientos Indispensables:
• Lenguajes de Programación como MatLab y/o Python
• Determinar/Definir metodologías para generar Parámetros para la valuación a mercado de los Derivados.
Esquema híbrido de trabajo: Esquema híbrido.
Competencias:
• Pensamos en Grande
• Visión Estratégica
• Foco en la Ejecución
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
BBVA: Transformando sueños en oportunidades 💙 ¿Listo(a) para crear juntos?